Performance dei Portafogli Modello

Performance dei portafogli modello


03Mag2019

Information
Andrea Portafogli modello 275 hits
Prima pubblicazione: 30 Dicembre 2018

«Passion is the path to peak performance».

Anonimo

In questa pagina potete trovare le performance dei portafogli modello presenti su Dedalo Invest. Tutti i backtest coprono il periodo di investimento che va dal 22 novembre 2004 al 31 agosto 2018. Le serie storiche utilizzate iniziano il 3 gennaio 2000.

Non sono al momento presenti le performance dei portafogli modello costituiti solo da fondi a gestione passiva: il numero di strumenti presenti nel nostro database non è sufficiente alla realizzazione dei backtest che coprano lo stesso periodo dei portafogli modello a gestione mista o di quelli a sola gestione attiva. Per i portafogli a sola gestione passiva si rende quindi necessaria la pubblicazione di performance ottenute su un periodo storico più breve. I backtest sono in fase di realizzazione e saranno pubblicati prossimamente. Saranno anche pubblicate le performance di portafogli modello a gestione mista o a sola gestione attiva calcolate sullo stesso periodo di quelli a sola gestione passiva.

Portafoglio modello: gestione attiva e passiva, composto da 15 fondi

Indicatore statisticoMisto CVaR
Rischio molto basso
Misto
Rischio molto basso
Misto
Rischio basso
Misto
Rischio medio
Misto
Rischio alto
Misto
Rischio molto alto
Obbligazionario
Rischio minimo
Bilanciato
Rischio basso
 
Azionario
Rischio altissimo
Rendimento annualizzato 2,64% 2,17% 2,88% 3,05% 3,96% 5,10% 1,71% 2,35% 8,00%
Deviazione Standard annualizzata 2,01% 1,73% 2,05% 2,27% 4,99% 9,91% 0,73% 1,96% 12,86%
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) 1,3137 1,2537 1,4047 1,3451 0,7925 0,5143 2,3472 1,2010 0,6218
Rendimento cumulato 44,52% 35,45% 49,29% 52,82% 72,95% 101,78% 27,14% 38,84% 196,50%
Peggior Drawdown 10,19% 9,02% 9,60% 10,96% 28,66% 55,27% 1,98% 7,61% 62,72%
Drawdown medio 0,34% 0,29% 0,34% 0,39% 0,89% 1,98% 0,09% 0,38% 2,22%
Lunghezza media del Drawdown 19,16 18,48 18,12 19,95 29,97 39,28 10,90 19,45 35,59
Periodo medio di recupero 10,27 10,42 9,91 11,34 20,70 27,91 5,44 10,93 23,69
Indice di Hurst 0,317 0,312 0,301 0,318 0,326 0,336 0,320 0,299 0,337
VaR (95%) -0,22% -0,19% -0,22% -0,24% -0,54% -1,04% -0,07% -0,20% -1,36%
CVaR (Expected Shortfall) (95%) -0,44% -0,37% -0,41% -0,49% -1,33% -2,45% -0,15% -0,36% -3,04%
Indice di Sortino (MAR = 0%) 1,7868 1,7077 1,9070 1,8263 1,0682 0,7431 3,3588 1,6782 0,8917

Portafoglio modello: gestione attiva e passiva, composto da 8 fondi

Indicatore statisticoMisto CVaR
Rischio molto basso
Misto
Rischio molto basso
Misto
Rischio basso
Misto
Rischio medio
Misto
Rischio alto
Misto
Rischio molto alto
Obbligazionario
Rischio minimo
Bilanciato
Rischio basso
Azionario
Rischio altissimo
Rendimento annualizzato 1,98% 1,88% 1,95% 1,93% 2,48% 4,10% 1,52% 2,32% 8,10%
Deviazione Standard annualizzata 1,96% 1,71% 2,00% 2,33% 5,17% 9,43% 1,80% 1,99% 13,39%
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) 1,0093 1,0989 0,9732 0,8285 0,481 0,4352 0,8421 1,1637 0,6048
Rendimento cumulato 31,86% 30,06% 31,35% 31,00% 41,42% 76,45% 8,01% 38,24% 200,43%
Peggior Drawdown 6,30% 5,92% 7,82% 11,13% 31,22% 49,62% 3,03% 6,92% 63,56%
Drawdown medio 0,33% 0,26% 0,36% 0,44% 1,15% 1,95% 0,21% 0,39% 2,14%
Lunghezza media del Drawdown 20,87 18,24 23,96 29,66 47,90 48,99 18,37 19,52 34,57
Periodo medio di recupero 11,16 9,03 12,93 18,60 35,45 37,29 11,77 9,95 24,30
Indice di Hurst 0,348 0,356 0,342 0,327 0,333 0,336 0,361 0,319 0,344
VaR (95%) -0,20% -0,17% -0,21% -0,24% -0,55% -1,02% -0,18% -0,21% -1,38%
CVaR (Expected Shortfall) (95%) -0,48% -0,42% -0,48% -0,56% -1,39% -2,71% -0,36% -0,41% -3,14%
Indice di Sortino (MAR = 0%) 1,3842 1,5149 1,3361 1,1348 0,6647 0,6258 1,1737 1,6212 0,8786

Portafoglio modello: solo gestione attiva, composto da 15 fondi

Indicatore statisticoMisto CVaR
Rischio molto basso
Misto
Rischio molto basso
Misto
Rischio basso
Misto
Rischio medio
Misto
Rischio alto
Misto
Rischio molto alto
Obbligazionario
Rischio minimo
Bilanciato
Rischio basso
Azionario
Rischio altissimo
Rendimento annualizzato 2,95% 2,33% 3,13% 4,11% 4,26% 5,67% 1,79% 2,26% 7,20%
Deviazione Standard annualizzata 2,15% 1,84% 2,14% 3,93% 5,01% 10,51% 0,74% 1,98% 13,04%
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) 1,3751 1,2619 1,4619 1,0451 0,8497 0,5400 2,4267 1,1413 0,5523
Rendimento cumulato 50,82% 38,38% 54,63% 76,65% 80,21% 118,03% 28,55% 37,14% 166,99%
Peggior Drawdown 10,57% 9,40% 9,97% 16,76% 29,07% 55,56% 2,23% 6,77% 62,77%
Drawdown medio 0,34% 0,31% 0,34% 0,48% 0,90% 2,03% 0,09% 0,39% 2,24%
Lunghezza media del Drawdown 18,36 18,11 17,23 17,70 30,83 35,63 10,63 19,69 39,99
Periodo medio di recupero 10,09 10,35 9,13 9,07 21,21 25,02 5,50 10,05 27,50
Indice di Hurst 0,312 0,316 0,306 0,362 0,326 0,331 0,317 0,316 0,335
VaR (95%) -0,23% -0,20% -0,23% -0,38% -0,53% -1,11%  -0,07% -0,21% -1,37%
CVaR (Expected Shortfall) (95%) -0,45% -0,39% -0,44% -0,92% -1,28% -2,75%  -0,15% -0,41% -3,04%
Indice di Sortino (MAR = 0%) 1,8777 1,7264 1,9949 1,4488 1,1493 0,7751  3,4933 1,5857 0,8063

Portafoglio modello: solo gestione attiva, composto da 8 fondi

Indicatore statisticoMisto CVaR
Rischio molto basso
Misto
Rischio molto basso
Misto
Rischio basso
Misto
Rischio medio
Misto
Rischio alto
Misto
Rischio molto alto
Obbligazionario
Rischio minimo
Bilanciato
Rischio basso
Azionario
Rischio altissimo
Rendimento annualizzato 0,93% 1,29% 1,45% 1,66% 2,86% 3,48%  1,58% 2,31% 8,19%
Deviazione Standard annualizzata 3,06% 2,59% 2,78% 3,01% 4,98% 10,00%  0,69% 1,96% 13,31%
Indice di Sharpe annualizzato (Rf=0%) 0,3045 0,4968 0,5226 0,5504 0,5752 0,3482  2,2931 1,1805 0,6151
Rendimento cumulato 13,98% 19,78% 22,61% 26,13% 49,01% 62,13%  24,72% 38,12% 203,98%
Peggior Drawdown 23,64% 16,43% 18,70% 20,29% 28,78% 52,30%  2,36%  7,61% 63,17% 
Drawdown medio 0,75% 0,40% 0,49% 0,58% 0,99% 1,93%  0,08% 0,38% 2,19%
Lunghezza media del Drawdown 51,06 28,50 33,41 35,18 40,15 50,53  10,96 19,58 34,12
Periodo medio di recupero 38,27 18,91 22,75 24,48 29,44 38,78  5,92 11,06 23,56
Indice di Hurst 0,391 0,402 0,395 0,386 0,338 0,348  0,336 0,299 0,341
VaR (95%) -0,26% -0,17% -0,21% -0,25% -0,52% -1,05%  -0,07% -0,20%  -1,37%
CVaR (Expected Shortfall) (95%) -0,26% -0,17% -0,21% -0,25% -1,31% -2,92%  -0,16% -0,36% -3,09%
Indice di Sortino (MAR = 0%) 0,4153 0,6872 0,7197 0,7582 0,7919 0,5177  3,2739 1,6499 0,8912

Si ricorda che le performance visualizzate sono calcolate con l'ausilio dei backtest. I backtest, anche quando effettuati correttamente, non garantiscono la realizzazione degli stessi risultati in futuro. Per approfondire il concetto di backtest si consiglia di leggere l'articolo linkato.

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