Analisi statistica di una categoria di fondi

«Statistics is the grammar of science».

Karl Pearson

Questa analisi permette di calcolare le principali statistiche di tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria. Oltre alla scelta della categoria è possibile selezionare il criterio di ordinamento e personalizzare fino a 5 periodi di analisi (descritti in dettaglio nel paragrafo successivo). L'universo di partenza può essere inoltre filtrato scegliendo soltanto i fondi di una determinata valuta o i soli fondi hedged (che prevedono una copertura valutaria che ha lo scopo di eliminare il rischio di cambio).

L'analisi non fornisce soltanto valori statistici: vengono anche elencate alcune caratteristiche qualitative dei fondi quali l'ISIN e le spese correnti.

Nella tabella di output i fondi della categoria selezionata vengono classificati in base al criterio scelto. Nel caso in cui si vogliano ordinare i fondi in base ad un altro parametro, è sufficiente cliccare sull'intestazione della colonna della tabella che si vuole utilizzare come nuovo criterio di ordinamento.

Il servizio è disponibile anche agli utenti FREE e BASIC, che possono selezionare liberamente la categoria, il criterio di ordinamento ed il filtro valuta. La loro unica limitazione, a differenza degli utenti PRO, è quella di non poter personalizzare le durate dei 5 periodi di analisi, del Risk free, del MAR e del filtro relativo ai soli fondi hedged.

Parametri dell'analisi statistica di una categoria di fondi

Categoria scelta: categoria di appartenenza dei fondi che si vogliono analizzare.

Criterio di ordinamento: indicatore statistico in base al quale sarà effettuato l'ordinamento dei fondi.

Valuta: scegliendo una specifica valuta sarà visualizzata la classifica dei soli fondi i cui NAV sono espressi nella valuta scelta. Scegliendo "TUTTE" saranno visualizzati tutti i fondi della categoria scelta, indipendentemente dalla loro valuta.

Solo Hedged: ai fini della classifica verranno presi in considerazione soltanto i fondi hedgiati (hedged), ovvero quei fondi che non presentano un rischio di cambio. Questi fondi sono infatti coperti da tale rischio attraverso l'uso di derivati, in modo da preservare i rendimenti puri dalle oscillazioni dovute al cambio tra la valuta ufficiale e le diverse valute dei titoli sottostanti.

Periodo di analisi: insieme di periodi, espresso in giorni, in funzione del quale saranno effettuati i calcoli seguenti:

• Media: periodo utilizzato per il calcolo della media, del rendimento e della volatilità storica.
• Wilder's Smoothing: periodo utilizzato per il calcolo del Wilder's Smoothing.
• Regressione: periodo utilizzato per il calcolo della Regressione Lineare.
• Correlazione: periodo utilizzato per il calcolo della Correlazione lineare con lo S&P 500.
• Alpha/Beta: periodo utilizzato per il calcolo di Alpha e Beta.
• Risk free: valore espresso in percentuale del risk free, utilizzato per il calcolo degli indici di Sharpe e di Treynor.
• MAR: acronimo di Minimum Acceptable Return (rendimento minimo accettabile), espresso in valore percentuale. Viene utilizzato per il calcolo dell'indice di Sortino e dell'Omega Ratio.

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