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Simple Path to Wealth

13.3.5 Simple Path to Wealth Lazy portfolio


05Apr2022

Information
Andrea Gonzali Lazy portfolios 781 hits
Prima pubblicazione: 05 Aprile 2022

«Simple is good. Simple is easier. Simple is more profitable».

JL Collins

Il Simple Path to Wealth Lazy portfolio è composto da 2 ETF.

Il 75% è costituito da azionario e il 25% da obbligazionario: è un portafoglio meno rischioso del Warren Buffett, ma comunque a forte prevalenza azionaria.

Nella versione in USD, il Simple Path to Wealth è composto dai seguenti ETF:

  • 75% VTI: replica il mercato azionario statunitense (è un ETF di Vanguard dal TER eccezionalmente basso: 0,03%).
  • 25% BND: replica il mercato obbligazionario statunitense (anche questo è un ETF di Vanguard dal TER bassissimo: 0,035%).

Nella versione in EUR, abbiamo utilizzato i seguenti ETF (descrizione e caratteristiche):

Descrizione degli ETF che compongono il Simple Path to Wealth
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
CSEMU IE00B53QG562 iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) iShares Replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea
EYLD IE00BD49RB39 WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR Acc WisdomTree Replica la performance di obbligazioni a tasso fisso, denominate in euro, includendo obbligazioni del tesoro, governative, societarie e cartolarizzate (Investment Grade)
Caratteristiche degli ETF che compongono il Simple Path to Wealth
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
CSEMU 0.12% Fisica (Replica totale) No Ampia diversificazione Niente di rilevante
EYLD 0.18% Fisica (Campionamento) No Ampia diversificazione Niente di rilevante

Asset allocation del Simple Path to Wealth Lazy portfolios

14 Simple Path to Wealth merged

Il Simple Path to Wealth non è altro che un Two funds portfolio che si colloca tra l’80/20 e il 70/30. Gli ETF utilizzati, sia nella versione in USD che in quella in EUR, sono gli stessi del Two funds.

L’autore di questo Lazy portoflio è JL Collins, un autore e blogger finanziario americano che lo ha diffuso nel libro omonimo, pubblicato nel 2016.

Gli ETF utilizzati nei backtest dei portafogli in EUR potrebbero essere sostituiti da quelli elencati nelle due tabelle seguenti (descrizione e caratteristiche degli ETF). Alcuni ETF che replicano lo stesso indice (o un indice simile) potrebbero essere stati esclusi.

Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: CSEMU
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
ACWIE IE00BYM11K57 UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc UBS Replica i titoli azionari di molti paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La copertura valutaria in euro è relativa ai soli titoli dei paesi sviluppati
SWDA IE00B4L5Y983 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) iShares Replica i titoli azionari di circa 25 paesi sviluppati di tutto il mondo
VWCE IE00BK5BQT80 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc Vanguard Replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
ACWIE 0.21% Sintetica (Basata su swap) - Amplissima diversificazione
- Copertura valutaria e rischio di cambio limitato
Replica sintetica
SWDA 0.20% Fisica
(Campionamento ottimizzato)
No - Amplissima diversificazione, anche se inferiore agli ETF che replicano anche i titoli azionari dei paesi emergenti
- Dimensione del fondo molto grande
Rischio di cambio
VWCE 0.22% Fisica
(Campionamento ottimizzato)
No Amplissima diversificazione Rischio di cambio
Gli ETF seguenti sono possibili alternative dell'ETF: EYLD
La lista è orientativa e non pretende di essere esaustiva
TickerISINNomeSocietà emittenteDescrizione
AGGH IE00BDBRDM35 iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) iShares Replica le obbligazioni emesse nei mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo (Investment Grade)
XG7S LU0908508731 Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C DWS Replica il mercato dei titoli di debito fisso emessi da governi di paesi sviluppati (Investment Grade)
XGSH LU0378818131 Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged DWS Replica il mercato mondiale delle obbligazioni governative emesse da nazioni sviluppate (Investment Grade)
TickerTERReplicaHedgingPROCONTRO
AGGH 0.10% Fisica (Campionamento) - Amplissima diversificazione
- Copertura valutaria e rischio di cambio molto limitato
- TER basso
Niente di rilevante
XG7S 0.20% Fisica (Campionamento) No Amplissima diversificazione Rischio di cambio
XGSH 0.25% Fisica (Campionamento) - Amplissima diversificazione
- Copertura valutaria e rischio di cambio molto limitato
Niente di rilevante

Vediamo la correlazione lineare tra i rendimenti degli ETF che compongono il Simple Path to Wealth Lazy portfolio, sia in USD che in EUR e per tutte e 3 le durate analizzate:

14 Simple Path to Wealth correlazione ETF

Gli ETF che compongono il Simple Path to Wealth sono gli stessi del Two funds portfolio e, ovviamente, anche le correlazioni lineari sono le stesse.

Equity lines, rendimenti e drawdown

Come per i Lazy portfolios precedenti, mostreremo:

  • Le equity lines ottenute dalle nostre analisi nei periodi 1985-2020, 2000-2020 e 2010-2020.
  • I grafici dei rendimenti giornalieri.
  • I grafici dei drawdown.

Partiamo dal grafico che copre il periodo 1985-2020:

14 simple path to wealth 1985

La parte superiore del grafico rappresenta l’equity line del Simple Path to Wealth in USD, USD→EUR e EUR (medie degli 11 modelli di ottimizzazione backtestati).

La parte centrale del grafico misura il rendimento giornaliero del Simple Path to Wealth in USD.

Rimandiamo ai capitoli 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 per maggiori dettagli sui drawdown e sulla loro importanza, sulla tipologia di rendimenti di un Lazy portfolio e sulla loro distribuzione di probabilità.

Vediamo il grafico relativo al periodo 2000-2020:

14 simple path to wealth 2000

Questo è il grafico del periodo 2010-2020:

14 simple path to wealth 2010

Performance del Simple Path to Wealth

Simple Path: Modelli dinamici vincolati e modello statico standard
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici
vincolati
StandardBoudt SD ROIBoudt SD RandomBoudt CVaR ROITCOV ROBNaif
USD 1985-2020
Return 9.49% 9.27% 9.25% 9.44% 9.24% 9.22%
Standard Deviation 13.24% 12.44% 12.43% 12.64% 12.43% 12.43%
Sharpe Ratio 0.7166 0.7451 0.7443 0.7469 0.7431 0.7417
Cumulative Return 2,503.34% 2,321.34% 2,312.41% 2,467.15% 2,300.08% 2,286.89%
Worst Drawdown 41.25% 38.32% 38.33% 38.29% 38.32% 38.32%
Average Drawdown 1.53% 1.44% 1.45% 1.48% 1.45% 1.46%
Average Length 18.4500 18.2129 18.2522 18.1652 18.2937 18.4597
Average Recovery 10.2065 9.7742 9.8060 9.5837 9.8337 9.9281
Hurst Index 0.3691 0.3704 0.3703 0.3686 0.3704 0.3704
VaR −1.18% −1.11% −1.11% −1.14% −1.10% −1.10%
CVaR −1.70% −1.55% −1.56% −1.80% −1.55% −1.55%
Sortino Ratio 1.0456 1.0797 1.0786 1.0838 1.0771 1.0753
USD 2000-2020
Return 6.92% 6.66% 6.66% 6.95% 6.67% 6.66%
Standard Deviation 14.28% 13.30% 13.30% 13.47% 13.30% 13.30%
Sharpe Ratio 0.4844 0.5007 0.5004 0.5158 0.5012 0.5007
Cumulative Return 294.15% 275.25% 274.99% 296.53% 275.69% 275.23%
Worst Drawdown 42.60% 39.86% 39.86% 40.08% 39.82% 39.86%
Average Drawdown 1.51% 1.41% 1.41% 1.45% 1.40% 1.41%
Average Length 20.0164 19.9549 19.9549 19.5622 19.8735 19.9549
Average Recovery 10.5287 10.4713 10.4713 10.0964 10.4245 10.4713
Hurst Index 0.3528 0.3559 0.3560 0.3548 0.3559 0.3559
VaR −1.27% −1.18% −1.18% −1.21% −1.18% −1.18%
CVaR −1.71% −1.54% −1.54% −1.69% −1.55% −1.55%
Sortino Ratio 0.7578 0.7739 0.7736 0.7945 0.7746 0.7739
USD 2010-2020
Return 11.11% 10.63% 10.62% 10.70% 10.62% 10.63%
Standard Deviation 12.82% 11.95% 11.95% 12.20% 11.96% 11.95%
Sharpe Ratio 0.8661 0.8894 0.8888 0.8771 0.8884 0.8894
Cumulative Return 194.79% 182.13% 181.96% 183.85% 181.85% 182.13%
Worst Drawdown 27.41% 25.84% 25.84% 25.84% 25.84% 25.84%
Average Drawdown 1.22% 1.15% 1.15% 1.18% 1.15% 1.15%
Average Length 12.1753 11.9745 11.9796 12.0204 11.9745 11.9745
Average Recovery 6.1907 6.0510 6.0561 6.1582 6.0510 6.0510
Hurst Index 0.3827 0.3878 0.3876 0.3852 0.3878 0.3878
VaR −1.16% −1.07% −1.07% −1.11% −1.07% −1.07%
CVaR −2.03% −1.72% −1.73% −1.98% −1.72% −1.72%
Sortino Ratio 1.2226 1.2492 1.2485 1.2343 1.2479 1.2492
USD → EUR 1985-2020
Return 8.44% 8.40% 8.40% 8.63% 8.35% 8.35%
Standard Deviation 17.03% 16.43% 16.43% 16.85% 16.42% 16.42%
Sharpe Ratio 0.4959 0.5112 0.5112 0.5123 0.5086 0.5086
Cumulative Return 1,744.70% 1,716.46% 1,717.17% 1,862.39% 1,690.29% 1,690.01%
Worst Drawdown 52.08% 48.54% 48.54% 48.05% 49.20% 49.23%
Average Drawdown 2.94% 2.82% 2.81% 2.99% 2.82% 2.82%
Average Length 36.9198 36.1529 36.1488 36.7227 36.3278 36.3278
Average Recovery 16.2068 16.0289 16.0083 16.4118 16.1286 16.1286
Hurst Index 0.3395 0.3375 0.3375 0.3416 0.3375 0.3375
VaR −1.67% −1.62% −1.62% −1.65% −1.62% −1.62%
CVaR −3.31% −3.18% −3.18% −3.37% −3.18% −3.18%
Sortino Ratio 0.7923 0.8099 0.8100 0.8117 0.8065 0.8065
USD → EUR 2000-2020
Return 5.43% 5.29% 5.29% 5.24% 5.24% 5.20%
Standard Deviation 16.42% 15.67% 15.67% 16.03% 15.66% 15.65%
Sharpe Ratio 0.3306 0.3374 0.3374 0.3269 0.3347 0.3326
Cumulative Return 195.81% 187.81% 187.77% 185.14% 185.22% 183.13%
Worst Drawdown 49.27% 46.75% 46.75% 49.14% 47.16% 47.54%
Average Drawdown 2.37% 2.18% 2.18% 2.39% 2.21% 2.21%
Average Length 43.6870 42.2605 42.2689 45.7455 42.9915 43.0085
Average Recovery 17.7478 17.1429 17.1513 19.0636 17.4786 17.4957
Hurst Index 0.3275 0.3261 0.3261 0.3289 0.3262 0.3263
VaR −1.58% −1.52% −1.52% −1.54% −1.52% −1.51%
CVaR −2.66% −2.56% −2.56% −2.57% −2.56% −2.55%
Sortino Ratio 0.5700 0.5742 0.5742 0.5620 0.5705 0.5677
USD → EUR 2010-2020
Return 11.88% 11.36% 11.36% 11.71% 11.36% 11.36%
Standard Deviation 14.24% 13.49% 13.49% 13.85% 13.49% 13.49%
Sharpe Ratio 0.8341 0.8421 0.8420 0.8454 0.8419 0.8419
Cumulative Return 216.49% 201.88% 201.85% 211.70% 201.75% 201.75%
Worst Drawdown 26.86% 25.29% 25.29% 25.30% 25.29% 25.29%
Average Drawdown 1.81% 1.75% 1.75% 1.92% 1.75% 1.75%
Average Length 19.0078 19.1654 19.0156 19.7886 19.0234 19.0234
Average Recovery 9.8516 9.9921 9.9062 9.8780 9.9141 9.9141
Hurst Index 0.3759 0.3755 0.3755 0.3726 0.3755 0.3755
VaR −1.31% −1.25% −1.25% −1.30% −1.25% −1.25%
CVaR −2.47% −2.35% −2.35% −2.55% −2.35% −2.35%
Sortino Ratio 1.2086 1.2176 1.2175 1.2220 1.2173 1.2173
EUR 1985-2020
Return 6.52% 6.53% 6.45% 6.58% 6.56% 6.46%
Standard Deviation 10.52% 9.83% 9.81% 10.01% 9.85% 9.82%
Sharpe Ratio 0.6201 0.6637 0.6570 0.6574 0.6659 0.6576
Cumulative Return 870.75% 871.33% 845.84% 888.37% 881.71% 848.85%
Worst Drawdown 43.02% 40.13% 40.13% 40.11% 40.13% 40.13%
Average Drawdown 2.11% 2.04% 2.00% 2.10% 2.05% 2.00%
Average Length 39.7324 39.8821 39.1157 40.2714 40.0853 39.1435
Average Recovery 24.1174 24.4811 23.5972 24.9048 24.6635 24.0046
Hurst Index 0.3423 0.3412 0.3414 0.3393 0.3411 0.3414
VaR −1.04% −0.98% −0.98% −1.00% −0.98% −0.98%
CVaR −2.22% −2.11% −2.10% −2.15% −2.11% −2.10%
Sortino Ratio 0.9059 0.9603 0.9513 0.9522 0.9632 0.9521
EUR 2000-2020
Return 3.02% 3.07% 3.06% 3.01% 3.07% 3.07%
Standard Deviation 12.97% 12.04% 12.04% 12.40% 12.04% 12.04%
Sharpe Ratio 0.2332 0.2546 0.2543 0.2424 0.2547 0.2546
Cumulative Return 84.23% 85.77% 85.64% 83.61% 85.84% 85.77%
Worst Drawdown 44.58% 41.63% 41.65% 45.05% 41.63% 41.63%
Average Drawdown 2.85% 2.46% 2.48% 2.66% 2.46% 2.46%
Average Length 55.4725 48.5000 48.0381 52.5312 48.5000 48.5000
Average Recovery 34.0000 29.2596 28.8095 32.0417 29.2596 29.2596
Hurst Index 0.3412 0.3409 0.3409 0.3374 0.3409 0.3409
VaR −1.31% −1.22% −1.22% −1.26% −1.22% −1.22%
CVaR −2.56% −2.39% −2.39% −2.44% −2.39% −2.39%
Sortino Ratio 0.4079 0.4308 0.4303 0.4164 0.4310 0.4308
EUR 2010-2020
Return 5.69% 5.54% 5.54% 5.45% 5.54% 5.54%
Standard Deviation 14.21% 13.24% 13.24% 13.43% 13.24% 13.24%
Sharpe Ratio 0.4001 0.4185 0.4183 0.4058 0.4185 0.4185
Cumulative Return 76.42% 73.97% 73.94% 72.46% 73.97% 73.97%
Worst Drawdown 30.70% 29.25% 29.24% 29.25% 29.25% 29.25%
Average Drawdown 2.37% 2.13% 2.13% 2.23% 2.13% 2.13%
Average Length 29.4235 27.7222 27.7222 30.0964 27.7222 27.7222
Average Recovery 16.4235 15.3000 15.3000 17.0723 15.3000 15.3000
Hurst Index 0.3539 0.3528 0.3528 0.3510 0.3528 0.3528
VaR −1.48% −1.38% −1.38% −1.41% −1.38% −1.38%
CVaR −3.18% −2.98% −2.98% −2.97% −2.98% −2.98%
Sortino Ratio 0.6349 0.6533 0.6531 0.6377 0.6533 0.6533
Simple Path: Modelli dinamici non vincolati e modello statico 1/N
Performance delle 12 misure statistiche calcolate sulla base di ciascun modello di ottimizzazione
Misura statisticaModello StaticoModelli dinamici non vincolati
1/NBoudt SD No-boxHRPBoudt Random MVPBoudt Random HS
USD 1985-2020
Return 8.15% 7.01% 6.73% 6.82% 8.51%
Standard Deviation 9.71% 7.54% 7.43% 7.50% 9.94%
Sharpe Ratio 0.8389 0.9297 0.9064 0.9082 0.8561
Cumulative Return 1,572.92% 1,042.09% 940.62% 971.12% 1,786.11%
Worst Drawdown 26.04% 19.80% 20.05% 20.26% 23.62%
Average Drawdown 1.18% 0.96% 1.04% 0.99% 1.38%
Average Length 17.8962 18.5793 20.7115 19.6799 19.2255
Average Recovery 9.2839 9.7621 11.5623 10.8972 9.5786
Hurst Index 0.3720 0.3481 0.3391 0.3461 0.3166
VaR −0.85% −0.68% −0.68% −0.67% −0.96%
CVaR −1.06% −1.03% −1.11% −0.99% −1.80%
Sortino Ratio 1.2038 1.3536 1.3230 1.3278 1.2441
USD 2000-2020
Return 5.61% 3.67% 3.32% 3.42% 3.95%
Standard Deviation 9.73% 5.92% 5.91% 5.89% 10.55%
Sharpe Ratio 0.5763 0.6205 0.5615 0.5813 0.3741
Cumulative Return 206.22% 109.50% 95.41% 99.49% 121.19%
Worst Drawdown 27.89% 18.92% 19.70% 19.32% 41.82%
Average Drawdown 1.07% 0.60% 0.70% 0.65% 1.53%
Average Length 18.5211 18.3409 22.0404 20.5485 31.5190
Average Recovery 9.5862 10.8750 13.2466 12.4810 20.9937
Hurst Index 0.3735 0.3941 0.3886 0.3929 0.3947
VaR −0.82% −0.43% −0.46% −0.43% −0.47%
CVaR −0.82% −0.43% −0.46% −0.43% −0.47%
Sortino Ratio 0.8579 0.9024 0.8204 0.8480 0.5834
USD 2010-2020
Return 8.73% 5.12% 4.33% 4.69% 5.91%
Standard Deviation 8.61% 4.29% 4.03% 4.03% 7.57%
Sharpe Ratio 1.0142 1.1929 1.0750 1.1621 0.7804
Cumulative Return 136.12% 66.96% 54.52% 60.07% 80.30%
Worst Drawdown 19.33% 9.43% 8.96% 9.38% 17.94%
Average Drawdown 0.80% 0.43% 0.47% 0.43% 0.83%
Average Length 10.8774 12.2158 15.0633 13.2443 13.9000
Average Recovery 5.4151 6.9263 8.6329 8.0568 8.0706
Hurst Index 0.4136 0.4648 0.4668 0.4719 0.3943
VaR −0.68% 0.00% 0.00% 0.00% −0.64%
CVaR −0.68% −1.53% −1.53% −1.53% −0.64%
Sortino Ratio 1.4008 1.6077 1.4663 1.5719 1.0945
USD → EUR 1985-2020
Return 7.12% 7.20% 6.74% 7.09% 10.18%
Standard Deviation 15.22% 14.19% 14.28% 14.25% 17.15%
Sharpe Ratio 0.4677 0.5076 0.4720 0.4975 0.5936
Cumulative Return 1,085.41% 1,120.46% 943.82% 1,073.70% 3,168.37%
Worst Drawdown 46.38% 48.67% 46.90% 49.49% 41.30%
Average Drawdown 2.85% 2.85% 2.86% 2.96% 3.00%
Average Length 43.0293 42.6893 44.8223 44.0800 30.1419
Average Recovery 18.6146 25.8010 25.5990 26.0000 17.5294
Hurst Index 0.3254 0.2773 0.3052 0.2760 0.3541
VaR −1.50% −1.40% −1.41% −1.40% −1.64%
CVaR −2.59% −2.11% −2.22% −2.11% −3.43%
Sortino Ratio 0.7538 0.8078 0.7589 0.7952 0.9212
USD → EUR 2000-2020
Return 4.14% 2.89% 3.00% 2.68% 3.35%
Standard Deviation 13.36% 12.07% 11.91% 12.09% 14.48%
Sharpe Ratio 0.3099 0.2396 0.2521 0.2217 0.2315
Cumulative Return 129.82% 79.51% 83.47% 72.02% 96.69%
Worst Drawdown 44.67% 49.70% 47.02% 51.00% 55.46%
Average Drawdown 1.95% 2.21% 1.94% 2.40% 2.63%
Average Length 47.3738 60.6786 58.5172 67.1579 59.3256
Average Recovery 20.3364 38.6667 39.8851 44.3289 28.0465
Hurst Index 0.3282 0.3040 0.3117 0.3047 0.3491
VaR −1.31% −1.21% −1.19% −1.21% −1.32%
CVaR −2.15% −1.87% −1.82% −1.86% −1.80%
Sortino Ratio 0.5236 0.4195 0.4369 0.3952 0.4220
USD → EUR 2010-2020
Return 9.48% 6.37% 7.06% 6.09% 9.79%
Standard Deviation 11.02% 8.41% 8.66% 8.44% 11.49%
Sharpe Ratio 0.8604 0.7566 0.8154 0.7216 0.8519
Cumulative Return 153.50% 88.44% 101.52% 83.42% 160.86%
Worst Drawdown 20.32% 14.94% 11.86% 15.52% 19.11%
Average Drawdown 1.48% 1.35% 1.30% 1.43% 1.87%
Average Length 20.1639 25.8854 24.0485 27.9551 22.2072
Average Recovery 10.4754 13.4583 12.2136 14.5618 10.5315
Hurst Index 0.3826 0.3763 0.3775 0.3778 0.3371
VaR −1.01% −0.77% −0.80% −0.76% −1.13%
CVaR −1.76% −1.18% −1.32% −1.14% −2.02%
Sortino Ratio 1.2438 1.1312 1.2056 1.0831 1.2422
EUR 1985-2020
Return 6.11% 6.29% 6.03% 5.75% 6.44%
Standard Deviation 7.29% 5.14% 4.84% 4.72% 7.87%
Sharpe Ratio 0.8381 1.2242 1.2474 1.2184 0.8185
Cumulative Return 743.31% 798.04% 722.17% 647.63% 842.87%
Worst Drawdown 28.97% 24.18% 19.79% 20.97% 31.20%
Average Drawdown 1.44% 1.16% 1.07% 1.04% 1.99%
Average Length 30.0356 30.4928 29.6725 30.6232 43.5590
Average Recovery 15.4377 16.6304 14.9789 15.5036 24.8564
Hurst Index 0.3340 0.2987 0.2868 0.2881 0.2943
VaR −0.74% −0.52% −0.48% −0.46% −0.79%
CVaR −1.55% −0.94% −0.78% −0.76% −1.59%
Sortino Ratio 1.1922 1.7462 1.8061 1.7683 1.1652
EUR 2000-2020
Return 3.22% 3.41% 3.14% 3.00% 3.38%
Standard Deviation 8.61% 4.70% 4.81% 4.60% 9.00%
Sharpe Ratio 0.3735 0.7254 0.6521 0.6515 0.3753
Cumulative Return 91.47% 98.77% 88.47% 83.26% 97.65%
Worst Drawdown 28.95% 10.64% 9.79% 11.50% 47.26%
Average Drawdown 1.69% 0.98% 1.15% 1.10% 1.66%
Average Length 38.0152 37.2932 42.6154 45.0090 45.6455
Average Recovery 21.4015 21.1353 21.4444 22.4595 22.9273
Hurst Index 0.3379 0.3041 0.3062 0.3048 0.3699
VaR −0.88% −0.46% −0.47% −0.45% −0.80%
CVaR −1.74% −0.72% −0.73% −0.70% −0.95%
Sortino Ratio 0.5720 1.0661 0.9684 0.9638 0.5739
EUR 2010-2020
Return 5.04% 3.40% 3.38% 3.50% 2.07%
Standard Deviation 9.61% 4.89% 4.95% 4.75% 8.71%
Sharpe Ratio 0.5245 0.6952 0.6830 0.7362 0.2379
Cumulative Return 65.63% 40.90% 40.72% 42.35% 23.43%
Worst Drawdown 23.28% 9.94% 9.85% 10.10% 21.60%
Average Drawdown 1.59% 1.34% 1.15% 1.20% 2.45%
Average Length 26.5106 46.1296 47.0943 38.9062 82.0323
Average Recovery 13.7766 28.6111 31.5849 24.1875 34.3226
Hurst Index 0.3461 0.3241 0.3263 0.3279 0.3168
VaR −1.00% −0.49% −0.49% −0.47% −0.90%
CVaR −2.19% −0.83% −0.84% −0.83% −1.65%
Sortino Ratio 0.7751 1.0099 0.9961 1.0679 0.3854

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