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Statistiche fondo

Analisi statistica di un fondo


19Apr2019

Information
Andrea Analisi 1085 hits
Prima pubblicazione: 07 Marzo 2016

«I couldn’t claim that I was smarter than sixty-five other guys – but the average of sixty-five other guys, certainly!».

Richard P. Feynman

Questa analisi permette di calcolare le principali statistiche di uno specifico fondo. Oltre alla scelta del fondo è possibile personalizzare fino a 5 periodi di analisi (descritti in dettaglio nel paragrafo successivo).

L'analisi non fornisce soltanto valori statistici: vengono anche elencate alcune caratteristiche qualitative del fondo quali l'ISIN, la categoria, la macro-categoria, la categoria Assogestioni (se disponibile), le spese correnti e così via.

È infine possibile visualizzare il grafico dell'andamento del NAV del fondo scelto cliccando sul pulsante in fondo alla tabella di output. Il grafico visualizzato è relativo a tutto il periodo di dati che sono disponibili nel database di Dedalo Invest.

Il servizio è disponibile anche agli utenti FREE e BASIC, che possono selezionare liberamente il fondo da analizzare. La loro unica limitazione, a differenza degli utenti PRO, è quella di non poter personalizzare le durate dei 5 periodi di analisi, del Risk free e del MAR.

Parametri dell'analisi statistica di un fondo

Società scelta: nome della società di gestione del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi.

Fondo scelto: nome del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi. La classe del fondo, qualora ne esistano più di una, è specificata nel nome del fondo stesso.

Periodo di analisi: insieme di periodi, espresso in giorni, in funzione del quale saranno effettuati i calcoli seguenti:

  • Media: periodo utilizzato per il calcolo della media, del rendimento e della volatilità storica.
  • Wilder's Smoothing: periodo utilizzato per il calcolo del Wilder's Smoothing.
  • Regressione: periodo utilizzato per il calcolo della Regressione Lineare.
  • Correlazione: periodo utilizzato per il calcolo della Correlazione lineare con lo S&P 500.
  • Alpha/Beta: periodo utilizzato per il calcolo di Alpha e Beta.
  • Risk free: valore espresso in percentuale del risk free, utilizzato per il calcolo degli indici di Sharpe e di Treynor.
  • MAR: acronimo di Minimum Acceptable Return (rendimento minimo accettabile), espresso in valore percentuale. Viene utilizzato per il calcolo dell'indice di Sortino e dell'Omega Ratio.

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BASIC

Gratuito

0 00
  • Ebook: inclusi
  • Analisi e backtest: con limitazioni
  • Portafogli Modello: nessuno
  • Portafogli Personali: 1
  • Serie storiche: sì
  • CAPTCHA: presente
  • -
-70%

PRO MENSILE

€ 49,90 Mese

14 99 Mese
  • IVA inclusa
  • Ebook: inclusi
  • Analisi e backtest: senza limitazioni
  • Portafogli Modello: 52
  • Portafogli Personali: illimitati
  • Serie storiche: sì
  • CAPTCHA: assente
-70%

PRO ANNUALE

€ 490,00 Anno

149 90 Anno
  • IVA inclusa
  • Ebook: inclusi
  • Analisi e backtest: senza limitazioni
  • Portafogli Modello: 52
  • Portafogli Personali: illimitati
  • Serie storiche: sì
  • CAPTCHA: assente

Disclaimer

Tutti i tipi di investimento sono rischiosi. Il livello di rischio può essere più o meno alto e i rendimenti possono variare al rialzo o al ribasso. Ogni investimento è soggetto al rischio di perdita.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.