Analisi statistica di un fondo

«I couldn’t claim that I was smarter than sixty-five other guys – but the average of sixty-five other guys, certainly!».

Richard P. Feynman

Questa analisi permette di calcolare le principali statistiche di uno specifico fondo. Oltre alla scelta del fondo è possibile personalizzare fino a 5 periodi di analisi (descritti in dettaglio nel paragrafo successivo).

L'analisi non fornisce soltanto valori statistici: vengono anche elencate alcune caratteristiche qualitative del fondo quali l'ISIN, la categoria, la macro-categoria, la categoria Assogestioni (se disponibile), le spese correnti e così via.

È infine possibile visualizzare il grafico dell'andamento del NAV del fondo scelto cliccando sul pulsante in fondo alla tabella di output. Il grafico visualizzato è relativo a tutto il periodo di dati che sono disponibili nel database di Dedalo Invest.

Il servizio è disponibile anche agli utenti FREE e BASIC, che possono selezionare liberamente il fondo da analizzare. La loro unica limitazione, a differenza degli utenti PRO, è quella di non poter personalizzare le durate dei 5 periodi di analisi, del Risk free e del MAR.

Parametri dell'analisi statistica di un fondo

Società scelta: nome della società di gestione del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi.

Fondo scelto: nome del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi. La classe del fondo, qualora ne esistano più di una, è specificata nel nome del fondo stesso.

Periodo di analisi: insieme di periodi, espresso in giorni, in funzione del quale saranno effettuati i calcoli seguenti:

• Media: periodo utilizzato per il calcolo della media, del rendimento e della volatilità storica.
• Wilder's Smoothing: periodo utilizzato per il calcolo del Wilder's Smoothing.
• Regressione: periodo utilizzato per il calcolo della Regressione Lineare.
• Correlazione: periodo utilizzato per il calcolo della Correlazione lineare con lo S&P 500.
• Alpha/Beta: periodo utilizzato per il calcolo di Alpha e Beta.
• Risk free: valore espresso in percentuale del risk free, utilizzato per il calcolo degli indici di Sharpe e di Treynor.
• MAR: acronimo di Minimum Acceptable Return (rendimento minimo accettabile), espresso in valore percentuale. Viene utilizzato per il calcolo dell'indice di Sortino e dell'Omega Ratio.

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