Statistiche fondo

Parametri dell'analisi statistica di un fondo


Società scelta: nome della società di gestione del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi.

Fondo scelto: nome del fondo di cui si vuole effettuare l'analisi. La classe del fondo, qualora ne esistano più di una, è specificata nel nome del fondo stesso.

Periodo di analisi: insieme di periodi, espresso in giorni, in funzione del quale saranno effettuati i calcoli seguenti:

  • Media: periodo utilizzato per il calcolo della media, del rendimento e della volatilità storica.
  • Wilder's Smoothing: periodo utilizzato per il calcolo del Wilder's Smoothing.
  • Regressione: periodo utilizzato per il calcolo della Regressione Lineare.
  • Correlazione: periodo utilizzato per il calcolo della Correlazione lineare con lo S&P 500.
  • Alpha/Beta: periodo utilizzato per il calcolo di Alpha e Beta.
  • Risk free: valore espresso in percentuale del risk free, utilizzato per il calcolo degli indici di Sharpe e di Treynor.
  • MAR: acronimo di Minimum Acceptable Return (rendimento minimo accettabile), espresso in valore percentuale. Viene utilizzato per il calcolo dell'indice di Sortino e dell'Omega Ratio.

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