Dedalo Invest: presentazione

03Lug2020

Information: Andrea Presentazione 4050 hits; Prima pubblicazione: 06 Marzo 2016

«The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones».
John Maynard Keynes

Dedalo Invest fornisce agli utenti numerosi strumenti di analisi e backtest (PAC, Correlazione, Forza relativa, classifiche e statistiche, strategie) su singoli fondi o su tutti i fondi di una categoria di Fondi.

I fondi disponibili nel database di Dedalo Invest sono sia a gestione attiva che passiva (Sicav ed ETF).

Vengono inoltre messi a disposizione 52 portafogli modello replicabili, che si differenziano per tipologia (misti, ovvero che includono tutti i tipi di fondi, con 6 livelli di rischiosità, oppure interamente azionari, obbligazionari o bilanciati), gestione (solo attiva, solo passiva o entrambe) e numero di fondi che li compongono (8 o 15).

È inoltre possibile monitorare l'andamento di uno o più portafogli, vostri o dei vostri clienti, nella sezione dei portafogli personali. Verrete automaticamente avvisati via e-mail al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss, di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio.

Il data base disponibile comprende serie storiche giornaliere di oltre 14.000 fondi (sia a gestione attiva che passiva), 700 indici di borsa e 100 tassi di cambio.

A CHI SI RIVOLGE

Consulenti finanziari: Consulenti Finanziari Autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti), Società di Consulenza Finanziaria e Consulenti Finanziari Abilitati all’Offerta Fuori Sede (ex promotori finanziari).

Investitori retail con una buona cultura finanziaria o interessati ad approfondire le proprie conoscenze finanziarie.

Tutti gli articoli, gli ebook e molti dei servizi di analisi di Dedalo Invest (seppure con qualche limitazione) sono gratuitamente accessibili anche agli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento PRO.

Servizi offerti

Analisi dei PAC, di correlazione lineare, forza relativa, rendimento e statistiche di un singolo fondo o di una categoria di fondi
52 Portafogli Modello replicabili.
Monitoraggio dei portafogli con avviso automatico in caso di raggiungimento dei target o degli stop loss prestabiliti
Backtest dinamici di strategie di trading/investimento personalizzabili
Articoli di natura finanziaria
Grafici dei fondi e download delle serie storiche

Portafogli modello

Sono disponibili 52 Portafogli modello replicabili: misti con 6 livelli di rischiosità, composti al 100% da fondi obbligazionari, al 100% da fondi bilanciati o al 100% da fondi azionari. Ciascuno di essi esiste in 3 versioni: costituito da fondi a sola gestione passiva, sola gestione attiva o entrambe. Per ognuna delle precedenti combinazioni sono disponibili portafogli composti da 8 o da 15 fondi.

I portafogli modello sono l’espressione di una strategia multiperiodale del portafoglio che utilizza la Cluster Analysis per la selezione dei fondi e sfrutta alcuni modelli statistici, tra i quali anche i GARCH multivariati, per la stima dei momenti futuri e l’ottimizzazione vera e propria di ciascun portafoglio.

La strategia utilizzata è frutto di uno studio di oltre 200 pagine accompagnato da backtest realizzati in linguaggio R, continuamente aggiornato ed ampliato. Lo studio è stato anche oggetto di una tesi di laurea discussa nel 2018 presso la Facoltà di Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università di Milano-Bicocca.

Portafogli personali

È possibile monitorare uno o più portafogli personali che possono essere creati inserendo le operazioni di acquisto e di vendita dei fondi che compongono ciascun portafoglio. I portafogli possono essere ricreati anche nel passato.

Ad ogni portafoglio e/o ad ogni fondo che lo compone può essere associato un target e/o uno stop loss. I portafogli vengono aggiornati quotidianamente ed ogni utilizzatore, se lo desidera, verrà automaticamente avvertito via e-mail ogni volta che un target o uno stop loss viene raggiunto.

Se sei un consulente finanziario potrai inserire i portafogli dei tuoi clienti, in forma totalmente anonima, e visualizzare un report dettagliato di ognuno di essi tutte le volte che vorrai (rendimenti di ogni singolo fondo e del portafoglio con o senza commissioni, rendimento annualizzato, commissioni di ingresso e di gestione pagate ecc.) oppure al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio.

Strategie

Per investimenti di piccola entità si consiglia l’investimento in un solo fondo (o un paniere di massimo 3-4 fondi).

Dedalo Invest propone una strategia di trading denominata Wilder-Regression, supportata da segnali di acquisto giornalieri (visualizzazione tabellare, con aggiornamento quotidiano, dei segnali di acquisto scattati sui fondi disponibili nel database), accessibili soltanto agli utenti PRO.

Questa strategia è backtestabile su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

I backtest prevedono la possibilità di modificare dinamicamente i parametri della strategia.

Gli utilizzatori possono inoltre creare una propria strategia (strategia personalizzata) usufruendo di 19 indicatori statistici (11 indicatori trend following, 2 di volatilità e 6 oscillatori di momentum). La strategia può essere backtestata su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

Analisi

Dedalo Invest è anche di potenti strumenti di analisi dei fondi:

Analisi dei Piani di Accumulo di Capitale (PAC) su uno specifico fondo. L'analisi può essere arricchita con l'inclusione di versamenti aggiuntivi e della gestione attiva e permette di visualizzare i grafici dei rendimenti per rata versata di ogni singolo PAC o di quelli finali di tutti i PAC di una certa durata
Analisi di correlazione lineare (Linear Correlation Analysis) tra due specifici fondi, tra un fondo e un indice, tra un fondo e un tasso di interesse o un tasso di cambio, tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici. L'analisi permetterà di personalizzare il periodo di correlazione o, addirittura, di scegliere fino a 3 diversi periodi e di calcolarne la correlazione media
Analisi di forza relativa (Relative Strength Analysis) tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici
Classifiche di rendimento per categoria
Analisi statistica completa e personalizzabile di un fondo o di una categoria di fondi. Ordinamento in base ad un indice statistico (rendimento, volatilità, Sharpe, Alpha, Beta, Sortino, Treynor, Omega, rischio-rendimento, rapporto di volatilità, correlazione) o ai costi di gestione (spese correnti)