Dedalo Invest: presentazione

«The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones».

John Maynard Keynes

Dedalo Invest mette a disposizione degli utenti numerosi strumenti di analisi di Fondi, Sicav ed ETF, propone una strategia di investimento su singoli fondi o piccoli portafogli ed offre la possibilità di personalizzare un trading system nei minimi dettagli, a totale piacimento dell'utente. Sia la strategia proposta che quella personalizzata possono poi essere backtestati su qualsiasi fondo o categoria di fondi presente nel database. Per gli investimenti più consistenti, invece, è possibile replicare uno o più portafogli modello. Una volta effettuato l'investimento, sarà possibile monitorare l'andamento del portafoglio o di un insieme di portafogli, vostri o dei vostri clienti, nella sezione dei portafogli personali.

Il data base disponibile comprende serie storiche giornaliere di circa 14.000 fondi (sia a gestione attiva che passiva), 600 indici di borsa e 100 tassi di cambio.

A CHI SI RIVOLGE

Consulenti finanziari: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari), consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti) e società di consulenza finanziaria.

Investitori retail con una buona cultura finanziaria o interessati ad approfondire le proprie conoscenze finanziarie. Gli articoli di Dedalo Invest sono liberamente accessibili a tutti gli utenti.

Servizi offerti

• 52 Portafogli Modello replicabili. Si distinguono per tipologia e rischiosità, per il tipo di gestione (attiva, passiva o entrambe) e per il numero di fondi che li compongono (8 o 15)
• Monitoraggio dei portafogli con avviso in caso di raggiungimento dei target o degli stop loss desiderati
• Backtest dinamici di strategie di trading personalizzabili
• Analisi dei PAC, di correlazione lineare, forza relativa, rendimento e statistiche di un singolo fondo o di una categoria di fondi
• Articoli di natura finanziaria
• Grafici dei fondi e download delle serie storiche

Portafogli modello

Sono disponibili 52 Portafogli modello: misti con 6 livelli di rischiosità, 100% obbligazionari, 100% bilanciati e 100% azionari. Ognuno di essi può essere composto da fondi a sola gestone attiva, sola gestione passiva o entrambe. Per ognuna delle precedenti combinazioni sono disponibili portafogli costituiti da 8 o da 15 fondi.

I portafogli modello sono l’espressione di una strategia multiperiodale del portafoglio che utilizza la Cluster Analysis per la selezione dei fondi e sfrutta alcuni modelli statistici, tra i quali anche i GARCH multivariati, per la stima dei momenti futuri e l’ottimizzazione vera e propria di ciascun portafoglio.

La strategia utilizzata è frutto di uno studio di oltre 200 pagine accompagnato da backtest realizzati in linguaggio R, continuamente aggiornato ed ampliato. Lo studio è stato oggetto di una tesi di laurea discussa nel 2018 presso la Facoltà di Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università di Milano-Bicocca.

Portafogli personali

È possibile monitorare uno o più portafogli personali che possono essere creati inserendo le operazioni di acquisto e di vendita dei fondi che compongono ciascun portafoglio. I portafogli personali possono essere ricreati anche nel passato.

Ad ogni portafoglio personale e/o a ogni fondo che lo compone può essere associato un target e/o uno stop loss. I portafogli personali vengono aggiornati quotidianamente ed ogni utilizzatore, se lo desidera, verrà automaticamente avvertito via email ogni volta che un target o uno stop loss venga raggiunto.

Se sei un promotore o un consulente finanziario potrai infatti inserire i portafogli dei tuoi clienti, in forma totalmente anonima, e visualizzare un report dettagliato di ognuno di essi tutte le volte che vorrai (rendimenti di ogni singolo fondo e del portafoglio con o senza commissioni, rendimento annualizzato, commissioni di ingresso e di gestione pagate ecc.) oppure al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio (sarai avvisato con una email in modo automatico).

Strategie

Per investimenti di piccola entità si consiglia l’investimento in un solo fondo (o un paniere di massimo 3-4 fondi). Dedalo Invest propone una strategia di trading denominata Wilder-Regression, supportata da segnali di acquisto giornalieri (visualizzazione tabellare, con aggiornamento quotidiano, dei segnali di acquisto scattati sui fondi disponibili nel database). Soltanto gli utenti PRO possono avere accesso ai segnali giornalieri.

Questa strategia è backtestabile su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

I backtest prevedono la possibilità di modificare i parametri della strategia dinamicamente.

Gli utilizzatori possono inoltre creare una propria strategia (strategia personalizzata) usufruendo di 19 indicatori statistici (11 indicatori trend following, 2 di volatilità e 6 oscillatori di momentum), e backtestarla su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

Analisi

Dedalo Invest è anche di potenti strumenti di analisi dei fondi:

• Analisi storica (backtest) dei Piani di Accumulo di Capitale (PAC) effettuati su uno specifico fondo. L'analisi può essere arricchita con l'inclusione di versamenti aggiuntivi e della gestione attiva e permette di visualizzare i grafici dei rendimenti nel tempo di un PAC specifico o di quelli finali di tutti i PAC di una certa durata.
• Classifiche di rendimento per categoria con filtro personalizzabile (valuta, fondi hedged, solo Sicav o solo ETF, rolling).
• Analisi statistica completa e personalizzabile di un fondo o di una categoria di fondi. Ordinamento in base ad un indice statistico (rendimento, volatilità, Sharpe, Alpha, Beta, Sortino, Treynor, Omega, rischio-rendimento, rapporto di volatilità, correlazione) o ai costi di gestione (spese correnti).
• Analisi di correlazione lineare (Linear Correlation Analysis) tra due specifici fondi, tra un fondo e un indice, tra un fondo e un tasso di interesse o un tasso di cambio, tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici. L'analisi permetterà di personalizzare il periodo di correlazione o, addirittura, di scegliere fino a 3 diversi periodi e di calcolarne la correlazione media.
• Analisi di forza relativa (Relative Strength Analysis) tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici.

Cultura finanziaria

Articoli di approfondimento sui seguenti argomenti:

• Portafogli modello, Backtest e Look-Ahead Bias
• GARCH
• Misure di rendimento
• Misure di rischio
• Asset Allocation, Markowitz e la Teoria Moderna del Portafoglio
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Strategie di investimento (proposta e personalizzata)
• Piani di Accumulo del Capitale (PAC)
• Lazy Portfolios
• Psicologia della finanza
• Miglior investimento attuale e Il Compendio dell'investitore

e altri importanti argomenti finanziari.