Dedalo Invest: presentazione

«The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones».

John Maynard Keynes

Dedalo Invest fornisce agli utenti numerosi strumenti di analisi e backtest (PAC, Correlazione, Forza relativa, classifiche e statistiche, strategie) su singoli fondi o su tutti i fondi di una categoria di Fondi.

I fondi disponibili nel database di Dedalo Invest sono sia a gestione attiva che passiva (Sicav ed ETF).

Vengono inoltre messi a disposizione 52 portafogli modello replicabili, che si differenziano per tipologia (misti, ovvero che includono tutti i tipi di fondi, con 6 livelli di rischiosità, oppure interamente azionari, obbligazionari o bilanciati), gestione (solo attiva, solo passiva o entrambe) e numero di fondi che li compongono (8 o 15).

È inoltre possibile monitorare l'andamento di uno o più portafogli, vostri o dei vostri clienti, nella sezione dei portafogli personali. Verrete automaticamente avvisati via e-mail al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss, di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio.

Il data base disponibile comprende serie storiche giornaliere di oltre 14.000 fondi (sia a gestione attiva che passiva), 700 indici di borsa e 100 tassi di cambio.

A CHI SI RIVOLGE

Consulenti finanziari: Consulenti Finanziari Autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti), Società di Consulenza Finanziaria e Consulenti Finanziari Abilitati all’Offerta Fuori Sede (ex promotori finanziari).

Investitori retail con una buona cultura finanziaria o interessati ad approfondire le proprie conoscenze finanziarie.

Tutti gli articoli, gli ebook e molti dei servizi di analisi di Dedalo Invest (seppure con qualche limitazione) sono gratuitamente accessibili anche agli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento PRO.

Servizi offerti

• Analisi dei PAC, di correlazione lineare, forza relativa, rendimento e statistiche di un singolo fondo o di una categoria di fondi
• 52 Portafogli Modello replicabili.
• Monitoraggio dei portafogli con avviso automatico in caso di raggiungimento dei target o degli stop loss prestabiliti
• Backtest dinamici di strategie di trading/investimento personalizzabili
• Articoli di natura finanziaria
• Grafici dei fondi e download delle serie storiche

Portafogli modello

Sono disponibili 52 Portafogli modello replicabili: misti con 6 livelli di rischiosità, composti al 100% da fondi obbligazionari, al 100% da fondi bilanciati o al 100% da fondi azionari. Ciascuno di essi esiste in 3 versioni: costituito da fondi a sola gestione passiva, sola gestione attiva o entrambe. Per ognuna delle precedenti combinazioni sono disponibili portafogli composti da 8 o da 15 fondi.

I portafogli modello sono l’espressione di una strategia multiperiodale del portafoglio che utilizza la Cluster Analysis per la selezione dei fondi e sfrutta alcuni modelli statistici, tra i quali anche i GARCH multivariati, per la stima dei momenti futuri e l’ottimizzazione vera e propria di ciascun portafoglio.

La strategia utilizzata è frutto di uno studio di oltre 200 pagine accompagnato da backtest realizzati in linguaggio R, continuamente aggiornato ed ampliato. Lo studio è stato anche oggetto di una tesi di laurea discussa nel 2018 presso la Facoltà di Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università di Milano-Bicocca.

Portafogli personali

È possibile monitorare uno o più portafogli personali che possono essere creati inserendo le operazioni di acquisto e di vendita dei fondi che compongono ciascun portafoglio. I portafogli possono essere ricreati anche nel passato.

Ad ogni portafoglio e/o ad ogni fondo che lo compone può essere associato un target e/o uno stop loss. I portafogli vengono aggiornati quotidianamente ed ogni utilizzatore, se lo desidera, verrà automaticamente avvertito via e-mail ogni volta che un target o uno stop loss viene raggiunto.

Se sei un consulente finanziario potrai inserire i portafogli dei tuoi clienti, in forma totalmente anonima, e visualizzare un report dettagliato di ognuno di essi tutte le volte che vorrai (rendimenti di ogni singolo fondo e del portafoglio con o senza commissioni, rendimento annualizzato, commissioni di ingresso e di gestione pagate ecc.) oppure al verificarsi di determinate condizioni quali il raggiungimento di un target o di uno stop loss di uno specifico fondo o dell'intero portafoglio.

Strategie

Per investimenti di piccola entità si consiglia l’investimento in un solo fondo (o un paniere di massimo 3-4 fondi).

Dedalo Invest propone una strategia di trading denominata Wilder-Regression, supportata da segnali di acquisto giornalieri (visualizzazione tabellare, con aggiornamento quotidiano, dei segnali di acquisto scattati sui fondi disponibili nel database), accessibili soltanto agli utenti PRO.

Questa strategia è backtestabile su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

I backtest prevedono la possibilità di modificare dinamicamente i parametri della strategia.

Gli utilizzatori possono inoltre creare una propria strategia (strategia personalizzata) usufruendo di 19 indicatori statistici (11 indicatori trend following, 2 di volatilità e 6 oscillatori di momentum). La strategia può essere backtestata su ogni singolo fondo o su tutti i fondi appartenenti ad una stessa categoria.

Analisi

Dedalo Invest è anche di potenti strumenti di analisi dei fondi:

• Analisi dei Piani di Accumulo di Capitale (PAC) su uno specifico fondo. L'analisi può essere arricchita con l'inclusione di versamenti aggiuntivi e della gestione attiva e permette di visualizzare i grafici dei rendimenti per rata versata di ogni singolo PAC o di quelli finali di tutti i PAC di una certa durata
• Analisi di correlazione lineare (Linear Correlation Analysis) tra due specifici fondi, tra un fondo e un indice, tra un fondo e un tasso di interesse o un tasso di cambio, tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici. L'analisi permetterà di personalizzare il periodo di correlazione o, addirittura, di scegliere fino a 3 diversi periodi e di calcolarne la correlazione media
• Analisi di forza relativa (Relative Strength Analysis) tra tutti i fondi di una stessa categoria, tra tutti i fondi di due categorie diverse oppure tra tutti gli indici
• Classifiche di rendimento per categoria
• Analisi statistica completa e personalizzabile di un fondo o di una categoria di fondi. Ordinamento in base ad un indice statistico (rendimento, volatilità, Sharpe, Alpha, Beta, Sortino, Treynor, Omega, rischio-rendimento, rapporto di volatilità, correlazione) o ai costi di gestione (spese correnti)

Cultura finanziaria

Articoli di approfondimento sui seguenti argomenti:

• Portafogli modello, Backtest e Look-Ahead Bias
• Piani di Accumulo del Capitale (PAC) Cost Averaging (a rate costanti) e Value Averaging
• Misure di rendimento
• Misure di rischio
• Asset Allocation, Markowitz e la Teoria Moderna del Portafoglio
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Strategie di trading/investimento (Wilder-Regression e personalizzata)
• GARCH
• Lazy Portfolios
• Psicologia della finanza
• Miglior investimento attuale ed il Compendio dell'investitore, che include articoli specifici su importanti argomenti di finanza personale: Capire il prodotto finanziario in cui si investe, Diversificazione, Orizzonte temporale d'investimento, Propensione al rischio, Costo dei fondi e molto altro