Strategia di investimento personalizzata

Strategia di investimento personalizzata


17Apr2019

Information
Andrea Strategie Dedalo Invest 824 hits
Prima pubblicazione: 02 Aprile 2016

«However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results».

Sir Winston Churchill

La strategia di investimento personalizzata che potete backtestare su Dedalo Invest è un'estensione della strategia Wilder-Regression. L'idea è quella di permettervi di verificare i risultati di un vostro modello o di una vostra strategia. Nell'effettuazione del backtest potrete utilizzare fino a 19 indicatori statistici. Come per la Wilder-Regression, suggeriamo di applicare la vostra strategia su singoli fondi o piccoli portafogli di fondi, per investimenti di una modesta parte del patrimonio disponibile o, comunque, di una parte la cui utilità marginale è bassa.

Per una massima personalizzazione, oltre ai 19 indicatori potrete sfruttare molti parametri disponibili anche per la strategia Wilder-Regression. Si raccomanda comunque di fare attenzione a non utilizzare contemporaneamente un numero troppo elevato di parametri, in modo da evitare il fenomeno dell'overfitting. In presenza di overfitting, infatti, ogni capacità previsionale della strategia sarebbe pressoché nulla.

I primi parametri personalizzabili sono i livelli di target e stop loss, la presenza o meno del trailing stop, le date di inizio e fine analisi ed il filtro di volatilità. Si può inoltre scegliere se effettuare un'analisi completa e se visualizzare i rendimenti di tutte le operazioni effettuate. Si possono quindi selezionare gli indicatori desiderati e impostarne i relativi parametri.

Come nel caso della strategia Wilder-Regression, i backtest per fondo sono accessibili gratuitamente a tutti. Le uniche limitazioni per gli utenti FREE e BASIC sono relative a molti dei parametri del backtest, che possono essere modificati soltanto dagli utenti PRO. In particolare, gli utenti FREE e BASIC possono utilizzare uno solo dei 19 indicatori (la media mobile semplice). Nel backtest per categoria gli utenti FREE e BASIC possono lanciare il backtest solo sulla categoria "Azionari Italia". Per avere maggiori informazioni sui backtest e sui target e stop loss statici e dinamici si rimanda all'articolo di presentazione della strategia Wilder-Regression. 

DISCLAIMER: l'applicazione di una strategia personalizzata è il frutto della libera scelta degli utilizzatori e in nessun modo Dedalo Invest può essere ritenuta responsabile dei risultati prodotti da tale strategia o dei risultati ottenuti dagli utilizzatori in seguito alla sua applicazione. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere attentamente la pagina di disclaimer di Dedalo Invest.

I 19 indicatori statistici sono di tre tipi: trend following, di volatilità e di momentum.

Indice

Indicatori trend following

«Trends, like horses, are easier to ride in the direction they are going».

John Naisbitt

MOVING AVERAGE (MA - Media mobile). Una media mobile è un indicatore che mostra il valore della media del prezzo di un titolo in un determinato periodo. Quando si calcola una media mobile viene eseguita un'analisi matematica del valore medio di un titolo in un determinato periodo. Quando il prezzo di un titolo cambia, la sua media mobile si alza o si abbassa. Generalmente l'uso che ne viene fatto è quello degli incroci col prezzo (crossover): quando il prezzo supera il valore della media mobile si ha un segnale di acquisto; quando invece lo incrocia verso il basso si genera un segnale di vendita. Le medie mobili utilizzabili sono di 4 tipi: semplici, esponenziali, triangolari e pesate.

SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA - Media mobile semplice). Descrizione: la media mobile semplice è calcolata sommando il prezzo di chiusura del titolo per un numero di periodi e quindi dividendo questo totale per il numero di periodi. Ogni prezzo giornaliero ha lo stesso peso.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile semplice.

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA - Media mobile esponenziale). Descrizione: la media mobile esponenziale è calcolata sommando una percentuale del prezzo di chiusura odierno a una percentuale del valore di ieri della media mobile stessa.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile esponenziale.

TRIANGULAR MOVING AVERAGE (TMA - Media mobile triangolare). Descrizione: le medie mobili triangolari identificano la maggior parte del peso nella porzione mediana della serie dei prezzi.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile triangolare.

WEIGHTED MOVING AVERAGE (WMA - Media mobile pesata). Descrizione: la media mobile pesata è ideata per conferire maggior peso ai dati recenti e minor peso ai dati passati.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile pesata.

WILDER'S SMOOTHING. Descrizione: il Wilder's Smoothing è simile a una media mobile esponenziale nella quale si mantiene nel suo calcolo una percentuale più piccola decrescente di tutti i dati storici. Uso: Può essere interpretato come le altre medie mobili.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il Wilder's Smoothing.

MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD - Appel's version). Descrizione: il Moving Average Convergence/Divergence (MACD) è un indicatore di momentum trend-following che mostra la relazione tra due medie mobili dei prezzi. Il MACD originariamente creato da Gerard Appel fu definito con le medie mobili esponenziali al 15 e al 7,5 per cento: valori leggermente differenti dalle percentuali calcolate con la formula base classica. Uso: Incroci (crossover), ipercomprato/ipervenduto, divergenze.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore (solo per fini grafici).

MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD). Descrizione: il Moving Average Convergence/Divergence (MACD) è un indicatore di momentum trend-following che mostra la relazione tra due medie mobili dei prezzi. Nella sua versione classica il MACD base è costituito dalla differenza tra una media mobile esponenziale a 26 giorni e una a 12 giorni. Una media mobile esponenziale a 9 giorni, definita linea di segnale (trigger) è sovrapposta al MACD per segnalare le opportunità di acquisto e di vendita. USO: Incroci (crossover), ipercomprato/ipervenduto, divergenze.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile esponenziale breve.
Il parametro 2 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile esponenziale lunga.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore (solo per fini grafici).

DOUBLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (DEMA). Descrizione: la DEMA (Doppia Media Mobile Esponenziale) è un insieme di una media mobile esponenziale singola e una doppia media mobile esponenziale che fornisce un ritardo temporale inferiore rispetto alle altre due medie mobili singole. Uso: Incroci (crossover). 
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile esponenziale.

TRIPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (TEMA). Descrizione: la Tripla Media Mobile Esponenziale è un insieme di singole medie mobili esponenziali, una doppia media mobile esponenziale, e una tripla media mobile esponenziale che individua, con minore ritardo rispetto alle tre componenti individuali, quando si è in presenza di trend. USO: Incroci (crossover).
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile esponenziale.

PRICE OSCILLATOR (Oscillatore di Prezzo). Descrizione: il Price Oscillator evidenzia la differenza tra due medie mobili del prezzo di un titolo. E' un indicatore molto simile al MACD.
Uso: al superamento verso l'alto o verso il basso della sua linea dello 0 (segnali di acquisto o di vendita).
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile breve.
Il parametro 2 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile lunga.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore (solo per fini grafici).

VERTICAL HORIZONTAL FILTER (VHF): Descrizione: il Vertical Horizontal Filter determina se i prezzi si trovano in una fase di trend o una fase di congestione. Uso: più è alto il VHF maggiore è il livello di trend e migliori saranno le indicazioni degli strumenti trend-following; Un rialzo del VHF indica un trend in sviluppo, un ribasso del VHF indica che i prezzi potrebbero entrare in una fase di congestione; Indicatore contrarian: è possibile lo sviluppo di periodi di congestione dopo valori alti del VHF e sono probabili periodi di trend dopo valori minimi del VHF.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore.

Indicatori di volatilità

«Never think that lack of variability is stability. Don't confuse lack of volatility with stability, ever».

Nassim Nicholas Taleb

BOLLINGER BANDS: Descrizione: le Bollinger Bands sono tracciate secondo livelli di deviazione standard sopra o sotto una media mobile. USO: Una forte variazione di prezzo tende a verificarsi dopo un restringimento delle bande causato dalla diminuzione della volatilità. Quando i prezzi si muovono fuori dalle bande si presuppone una continuazione del trend corrente; Minimi e Massimi fuori dalle bande seguiti da Minimi e Massimi al loro interno segnalano un'inversione di trend; Un movimento con origine a un estremo di banda tende a dirigersi verso la banda opposta.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile.
Il parametro 2 è il numero di deviazioni standard sopra o sotto una media mobile.

ENVELOPES: Descrizione: Una envelope è composta da due medie mobili, una spostata verso l'alto e una verso il basso. Uso: segnale di vendita quando il titolo raggiunge la banda più alta e viceversa.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolata la media mobile.
Il parametro 2 rappresenta la percentuale di spostamento verso l'alto e verso il basso della media mobile.

Oscillatori di Momentum

«Being right can stop all the momentum of a very interesting idea».

Robert Rauschenberg

CHANDE MOMENTUM OSCILLATOR (CMO): Descrizione: Il Chande Momentum Oscillator cerca di catturare il "momentum puro" del titolo. USO: Ipercomprato/Ipervenduto (Chande suggerisce +50 e -50); Incrocio con la Media Mobile (Chande suggerisce 9 periodi); Misuratore di trend (più è alto il suo valore assoluto, più è forte il trend).
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il Chande Momentum Oscillator.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'oscillatore.

MOMENTUM: Descrizione: l'indicatore di Momentum misura la variazione del prezzo di un titolo in un determinato periodo temporale. Uso: Ipercomprato/Ipervenduto; Incrocio con una sua Media Mobile; Divergenze.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il Momentum.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore.

PRICE RATE OF CHANGE (ROC). Descrizione: L'indicatore ROC evidenzia la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo di n periodi precedenti. L'indicatore di Momentum indica la stessa informazione ma come un rapporto. Uso: Ipercomprato/Ipervenduto.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il ROC.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore (solo per fini grafici).

RELATIVE MOMENTUM INDEX (RMI). Descrizione: Il RMI è una variante dell'RSI che aggiunge una componente di momentum. Uso: Formazioni anticipate di Massimi e Minimi; Formazioni Grafiche; Supporti e Resistenze; Divergenze.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) di componente di Momentum.
Il parametro 2 è il periodo del RMI (periodo di filtro espresso in giorni calcolato utilizzando un Wilder's Smoothing).

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI). Descrizione: Il RSI misura la forza interna di un singolo titolo. Uso: Formazioni anticipate di Massimi e Minimi; Formazioni Grafiche; Supporti e Resistenze; Divergenze.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il RSI.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore.

TRIX. Descrizione: Il TRIX è un indicatore di momentum che visualizza il rate of change percentuale di una tripla media mobile esponenziale filtrata dei prezzi di chiusura di un titolo. Ha il compito di mantenere la posizione nei trend uguali o più brevi di un certo numero di periodi specificato. Uso: I trades dovrebbero essere attuati quando l'indicatore cambia direzione (comprare quando gira verso l'alto e vendere quando gira verso il basso); Incrocio con una sua Media Mobile; Divergenze.
Il parametro 1 è il numero di periodi (giorni) su cui viene calcolato il TRIX.
Media parametro è il numero di giorni della Media Mobile calcolata sull'indicatore.

Analisi degli altri parametri disponibili

Società: Società di gestione del fondo scelto per l'analisi.

Fondo: Nome del fondo scelto per l'analisi.

Analisi completa: L' Analisi Completa effettua il backtest di TUTTI i segnali scattati su un certo fondo, indipendentemente dall'effettiva apertura delle operazioni (si possono avere più operazioni aperte sullo stesso fondo nello stesso momento). L'Analisi Semplice, invece, non effettua il backtest di un segnale scattato su un certo fondo se un'operazione risulta già aperta (e comporterà necessariamente il backtest di un minor numero di segnali/operazioni).

Data di inizio analisi: data a partire dalla quale vogliamo far iniziare il backtest.

Data di fine analisi: data finale del backtest.

Visualizzazione di tutte le operazioni: permette di visualizzare i rendimenti, la data di apertura e quella di chiusura di TUTTE le operazioni eseguite nel backtest.

Capitale iniziale: capitale investito in ogni singola operazione. Influenzerà il capitale massimo e il drawdown massimo originato dalla serie di operazioni effettuate.

Target: è il livello % al quale chiudiamo un'operazione immediatamente e positivamente se raggiunto. NON si tratta di un trailing stop. Per attivare il trailing stop si dovrà selezionare la checkbox "Trailing Stop".

Stop Loss: E' il livello di distanza percentuale (in negativo) dal punto di ingresso/apertura di un'operazione che, se raggiunto, la chiude immediatamente e negativamente.

Trailing Stop: il trailing stop funziona nel modo seguente: al raggiungimento del 1° target (che viene specificato nel campo "Primo Target") lo stop viene alzato della percentuale specificata nel campo "Incremento Target/Stop Loss" ed anche il target (Primo Target in questo caso) viene reimpostato ad un livello superiore della stessa percentuale. L'operazione verrà quindi chiusa, in caso di presenza di trailing stop, sempre allo stop loss (che potrà essere quello iniziale o un livello successivo, più alto, definito dal numero di innalzamenti effettuati), fatti salvi i casi di chiusura anticipata derivante da filtri di altro tipo.

Primo Target: primo livello di target in caso di analisi con trailing stop.

Incremento Target/Stop: percentuale di incremento del Target/Stop in caso di presenza di Trailing Stop.

Presenza filtro volatilità: checkbox di attivazione del filtro di volatilità.

Filtro volatilità: permette di selezionare il filtro di volatilità preferito (il VIX è quello proposto).

Livello filtro di apertura: livello del filtro di volatilità utilizzato come soglia del filtro di ingresso dei trades. Se il filtro di volatilità è superiore a questo livello il segnale d'ingresso NON viene preso in considerazione.

Presenza filtro volatilità in chiusura: checkbox di attivazione del filtro di volatilità anche come segnale di chiusura. L'operazione verrà chiusa nel caso in cui il filtro di volatilità raggiunga la soglia prevista.

Livello filtro volatilità in chiusura: soglia del filtro di volatilità utilizzato come filtro di uscita/chiusura dei trades. Se il filtro di volatilità è superiore alla soglia specificata viene chiusa l'eventuale posizione aperta.

Media filtro di volatilità in apertura: checkbox di attivazione del filtro MEDIO di volatilità in ingresso: in pratica, affiché una posizione venga aperta, è necessario che il filtro di volatilità sia inferiore alla sua media. Questo filtro può essere utilizzato in concomitanza con l'altro filtro di volatilità (con soglia fissa d'ingresso).

Durata della media del filtro di volatilità: numero di giorni utilizzato per il calcolo della media del filtro di volatilità.

Filtro % volatilità in chiusura: checkbox di attivazione del filtro di volatilità di chiusura percentuale: un'operazione viene chiusa se il filtro di volatilità supera di una certa percentuale (specificata nel campo successivo) il suo valore al momento dell'apertura.

Livello filtro volatilità in chiusura: soglia del filtro di volatilità utilizzato come filtro di uscita/chiusura dei trades. Se il filtro di volatilità è superiore alla soglia specificata viene chiusa l'eventuale posizione Long aperta.

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Tutti i tipi di investimento sono rischiosi. Il livello di rischio può essere più o meno alto e i rendimenti possono variare al rialzo o al ribasso. Ogni investimento è soggetto al rischio di perdita.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.